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HMA(Hull Moving Average)とCCIのトレード手法 [FX]
ハル移動平均線(HMA、Hull Moving Average)はAlan Hullによって考案され、移動平均加重を採用し、期間はそれ自体ではなく、期間の平方根を使用して、他の移動平均線に比べ価格変動への反応が非常に速くなめらかな移動平均線です。
Slope Direction LineやSignal LineもHMAも同じものです。
単純移動平均線(SMA)
SMA(n) = {終値(0)+終値(1)+・・・終値(n-１)}÷ n
指数平滑平均線(EMA)
EMA(n)(1日目)={終値(0)+終値(1)+…+終値(n-1)}÷n
EMA(n)(2日目以降)=EMA(n-1)+α×{終値(0)-EMA(n-1)}
α=2/(n+1)
加重移動平均線(WMA)
WMA(n)＝（n×当日の終値＋(n-1)×前日の終値＋(n-2)×2日前の終値＋......＋n日前の終値）÷（n+(n-1)+(n-2)+...+1）
※加重移動平均 (英: Weighted Moving Average; WMA)は線形加重移動平均 (英: Linear Weighted Moving Average; LWMA) と同じです。
Hull移動平均線(HMA)
HMA(n) = WMA(2×WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))
【HMAの使い方】
1)HMAのパラメーターは8にします。
2)HMA(8)・EMA(20)・EMA(50)の位置関係とCCIを確認します。
3)HMA(8)が平均足の代役ですから、ローソク足でタイミングをはかってください。
4)HMAは転換する時、色が確定しにくい。だから逆張りは危険です。
ローソク足を併用し色の確定を確認してから、順張りを心掛けてください。
【CCI Signal】
Commodity Channel Index Buy Signal
1.Commodity Channel Index (CCI) is below oversold line (-100).
2.CCI then crosses above the oversold line.
Commodity Channel Index Sell Signal
1.Commodity Channel Index (CCI) is above overbought line (+100).
2.CCI then crosses below the overbought line.
[買いエントリー]
HMA(8)がEMA(20)の上、EMA(20)がEMA(50)の上にあり、3本のMAの傾きが上向き
HMAがWhiteからLimeになり、CCIが-100以上で上向き
[売りエントリー]
HMA(8)がEMA(20)の下、EMA(20)がEMA(50)の下にあり、3本のMAの傾きが下向き
HMAがLimeからWhiteになり、CCIが0以下で下向き
(これは必要条件ですので、必ず他のインディケーターも考慮して下さい)
※長期と短期のMA(SMA・EMA・HMA)のクロスオーバー(GC・DC)は騙しにあうことが多いので注意してください。
※以上の3本のMAにEMA(100)・EMA(200)が順番にそろえばパーフェクトオーダーですね。
※パーフェクトオーダーの基本的な説明
パーフェクトオーダーとはＳＭＡが10.20.50.100.200が順番に並ぶことです。
戦略としてはパーフェクトオーダーが形成されて5分後にエントリーします。
ＡＤＸが20を上回っていることです。
ロングのストップは最初のＳＭＡのクロスの安値に入れます。
ショートの場合は逆です。
ＳＭＡの順番が崩れたら手仕舞いです。
Slope Direction LineやSignal LineもHMAも同じものです。
単純移動平均線(SMA)
SMA(n) = {終値(0)+終値(1)+・・・終値(n-１)}÷ n
指数平滑平均線(EMA)
EMA(n)(1日目)={終値(0)+終値(1)+…+終値(n-1)}÷n
EMA(n)(2日目以降)=EMA(n-1)+α×{終値(0)-EMA(n-1)}
α=2/(n+1)
加重移動平均線(WMA)
WMA(n)＝（n×当日の終値＋(n-1)×前日の終値＋(n-2)×2日前の終値＋......＋n日前の終値）÷（n+(n-1)+(n-2)+...+1）
※加重移動平均 (英: Weighted Moving Average; WMA)は線形加重移動平均 (英: Linear Weighted Moving Average; LWMA) と同じです。
Hull移動平均線(HMA)
HMA(n) = WMA(2×WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))
【HMAの使い方】
1)HMAのパラメーターは8にします。
2)HMA(8)・EMA(20)・EMA(50)の位置関係とCCIを確認します。
3)HMA(8)が平均足の代役ですから、ローソク足でタイミングをはかってください。
4)HMAは転換する時、色が確定しにくい。だから逆張りは危険です。
ローソク足を併用し色の確定を確認してから、順張りを心掛けてください。
【CCI Signal】
Commodity Channel Index Buy Signal
1.Commodity Channel Index (CCI) is below oversold line (-100).
2.CCI then crosses above the oversold line.
Commodity Channel Index Sell Signal
1.Commodity Channel Index (CCI) is above overbought line (+100).
2.CCI then crosses below the overbought line.
[買いエントリー]
HMA(8)がEMA(20)の上、EMA(20)がEMA(50)の上にあり、3本のMAの傾きが上向き
HMAがWhiteからLimeになり、CCIが-100以上で上向き
[売りエントリー]
HMA(8)がEMA(20)の下、EMA(20)がEMA(50)の下にあり、3本のMAの傾きが下向き
HMAがLimeからWhiteになり、CCIが0以下で下向き
(これは必要条件ですので、必ず他のインディケーターも考慮して下さい)
※長期と短期のMA(SMA・EMA・HMA)のクロスオーバー(GC・DC)は騙しにあうことが多いので注意してください。
※以上の3本のMAにEMA(100)・EMA(200)が順番にそろえばパーフェクトオーダーですね。
※パーフェクトオーダーの基本的な説明
パーフェクトオーダーとはＳＭＡが10.20.50.100.200が順番に並ぶことです。
戦略としてはパーフェクトオーダーが形成されて5分後にエントリーします。
ＡＤＸが20を上回っていることです。
ロングのストップは最初のＳＭＡのクロスの安値に入れます。
ショートの場合は逆です。
ＳＭＡの順番が崩れたら手仕舞いです。
2011-05-20 19:43
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コメント(5)
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初訪問です。HMAとCCIのトレード手法、参考にさせていただきます。全体に理性的な文体ですね。感謝します。
by いなばとしお (2011-06-15 18:57)
参考にブログありがとうございます。
売りエントリーのCCIは１００以下ではなくて
０以下なのでしょうか？
by はてな君 (2011-08-31 13:46)
基本的にはCCIの±100がボリンジャーバンドの±1σに相当します。
CCIの0はボリンジャーバンドの0、移動平均線と同じ考え方になります。
1)売りエントリー
私はCCI+100からエントリーしてます。
CCI 0・CCI-100からでもいいですよ。
2)買いエントリー
私はCCI-100からエントりーしてます。
CCI 0・CCI+100からでもいいですよ。
私のブログのCCIの基本とトレード手法をご参考にしてください。
CCIをはじめオシレーターだけでエントリーするのは危険です。
トレンド系を併用し、トレンドが転換したのを確認してからエントリーしましょう。
トレンドフォロー、即ち、順張りを心掛けて下さい。
転換してから5分待ってみるのが負けないコツの一つでしょうか。
by 麗薫 (2011-10-29 20:48)
初めまして、大変、参考になる記事を読ませて頂きました。
ありがとうございます。
併せておきらくわーるど倉庫のインジケータの詳細も拝見したいのですが、パスワードが有り、拝見する事が出来ませんでした。
このユーザ名とパスワードは何を入力すればよろしいのでしょうか？お手数をお掛けいたしますが、ご教授願います。
トシ
by トシ (2014-01-04 18:20)
本日、コメントを拝見させていただきました。
おきらくわーるど倉庫は私の個人的なインディケーターの置き場でして、最近の著作権など色々な問題がありますので、公開・販売などはしておりません。あしからず。
by 麗薫 (2014-01-21 19:20)